Artyom_Smirnov@vk, по
инструкции делаете?
Проверьте, не задан ли параметр
SaveZoneInformation в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
или
LowRiskFileTypes в ветке
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
